Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг

ПРИКАЗ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н Об утверждении Положения о критериях ликвидности ценных бумаг Зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2006 г. Регистрационный N 7707 В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172) и с Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю: 1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях ликвидности ценных бумаг. 2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2006. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю.Стрельцова. Руководитель О.В.Вьюгин _____________ Приложение П О Л О Ж Е Н И Е о критериях ликвидности ценных бумаг 1. Настоящее Положение о критериях ликвидности ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг (далее - критерии ликвидности), на основании соответствия которым ценные бумаги могут приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также могут быть проданы в результате совершения брокером маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным сделкам, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - необеспеченные сделки). 2. Ценная бумага может приниматься в качестве обеспечения обязательств клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок, в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также может быть продана в результате совершения брокером необеспеченных сделок, в случае соответствия следующим критериям ликвидности: 2.1. Ценная бумага должна быть включена в котировальный список хотя бы одной фондовой биржи. 2.2. Итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный по Методике составления списка ликвидных ценных бумаг (приложение к настоящему Положению), по результатам торгов на фондовой бирже за последний отчетный квартал превышает 10%. 3. Если ценная бумага, принятая в качестве обеспечения по предоставленным займам по маржинальным сделкам, перестает соответствовать критериям ликвидности, то она может учитываться в составе обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения нового списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи. 4. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг ежеквартально составляют список ликвидных ценных бумаг по форме согласно приложению к настоящему Положению. 5. Список ликвидных ценных бумаг размещается на сайте фондовой биржи не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 6. Список ликвидных ценных бумаг приобретает обязательный характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом. _____________ Приложение к Положению о критериях ликвидности ценных бумаг Методика составления списка ликвидных ценных бумаг +-----------------------------------------------------------------+ |N|Наименова-|Кол-во|Объем |Коли- |Удель- |Удель- |Удель- |Итого- | | | ние |сделок|торгов|чество| ный |ный вес| ный | вый | | | ценной | | |участ-|вес по | по |вес по |удель- | | | бумаги | | |ников |коли- |объему |коли- | ный | | | | | |торгов|честву |торгов,|честву | вес | | | | | | |сделок,| % |участ- |ценной | | | | | | | % | |ников |бумаги,| | | | | | | | |торгов,| % | | | | | | | | | % | | +-+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------| +-+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------| +-----------------------------------------------------------------+ 1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются. Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов"). 2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок, %", "Удельный вес по объему торгов, %", "Удельный вес по количеству участников торгов, %" указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим образом. В каждом столбце ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за 100%. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100%. 3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги, %" указывается итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом: (удельный вес ценной бумаги по количеству сделок х 2 + удельный вес ценной бумаги по объему торгов х 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству участников торгов х 1)/5. ____________